助助乐目录：
量化 策略
平安银行、宁波银行
安特交易所
比特币期货对冲
数字货币交易规则
比特币策略
量化 策略
1、大多数投资者其实对区块链这个行业,数字货币这个市场是缺乏深刻的认知以及理性的思维的,只知道进来能够赚钱,却不知应该如何去赚,其实这个行业这个市场中赚钱的途径与方式有多种,在这里先不多说其他的,我们说说炒币。
2、我们都有过炒币的经历,和炒股票类似,无非就是低买高卖,其实道理很简单,都懂,但往往经过一顿猛如虎的操作下来,看看平台上的币越来越少,资金渐渐缩水。虽然这是大家都不愿看到的结果,但事实就是这个市场中没有多少人是炒币高手。
3、任何事情的成功往往都是由于天时地利人和,在炒币的过程中,很多因素会导致最后不良的结果,譬如对K线图中各类指标不会看,对当下市场的整体走势判断不明确,在追涨杀跌的过程中心态爆炸等等!
4、在牛市时,CCR全自动炒币机器人24小时全天候运行,自动监控行情。一流的追踪止盈功能屡试不爽,暴涨中在最佳价格止盈。如暴跌暴涨的“老鼠仓”极端行情,杠杆玩家的噩梦,手动玩家直接无视了,只有机器人能抓住这瞬间的盈利机会。
平安银行、宁波银行
1、鹏华添利交易型货币市场基金?????更新的招募说明书?????(2022年第1号)?????基金管理人:鹏华基金管理有限公司?????基金托管人:中国工商银行股份有限公司?????2022年08月16日?????重要提示?????本基金经2015年12月23日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华添利交易型货币市场????基金注册的批复》注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2016年1月29日正式????生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。?????基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中????国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明????投资于本基金没有风险。?????本基金为货币市场基金。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款????类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在投资本基金前,应全面????了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各????类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其????他风险等。另外,本基金在上海证券交易所上市交易,对于选择通过二级市场交易的投资人而言,其????投资收益为买卖价差收益,交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资收????益,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金属于证券投资基金中的低风险品????种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。??????基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现????的保证。?????基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定????盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资????决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在????投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。?????本次招募说明书更新涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中与招募说明书????内容有关的一项或多项重大变更,具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大????变更的相关公告。??????目???录?????第一部分?绪?言?????第二部分?释?义?????第三部分?基金管理人?????第四部分?基金托管人?????第五部分?相关服务机构?????第六部分?基金份额的分类?????第七部分?基金的募集与基金合同的生效?????第八部分?基金份额的折算与上市交易?????第九部分?基金份额的申购与赎回?????第十部分?基金的投资?????第十一部分?基金的业绩?????第十二部分?基金的财产?????第十三部分?基金资产的估值?????第十四部分?基金的收益分配?????第十五部分?基金的费用与税收?????第十六部分?基金的会计与审计?????第十七部分?基金的信息披露?????第十八部分?风险揭示?????第十九部分?基金的终止与清算?????第二十部分?基金合同的内容摘要?????第二十一部分?基金托管协议的内容摘要?????第二十二部分?对基金份额持有人的服务?????第二十三部分?其他应披露事项?????第二十四部分?招募说明书的存放及查阅方式?????第二十五部分?备查文件?????第一部分?绪?言?????本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证????券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理????办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息????披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施有关问????题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规????定》”)等有关法律法规的规定,以及《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》(以下简称基金合????同)的约定编写。?????本招募说明书阐述了鹏华添利交易型货币市场基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目????标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本????招募说明书。?????基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、????准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人????没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者????说明。?????本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之????间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合????同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基????金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详????细查阅基金合同。?????第二部分?释?义?????在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:?????基金或本基金:指鹏华添利交易型货币市场基金?????基金管理人:指鹏华基金管理有限公司?????????基金托管人:指中国工商银行股份有限公司???????????基金合同或本基金合同:指《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任何????有效修订和补充?????托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华添利交易型货币市场基金托管协????议》及对该托管协议的任何有效修订和补充?????招募说明书:指《鹏华添利交易型货币市场基金招募说明书》及其更新?????基金份额发售公告:指《鹏华添利交易型货币市场基金基金份额发售公告》?????法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章????以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等?????《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,????经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日????起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表????大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券????投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订?????《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券????投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订?????1《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并经2020????年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披????露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订?????1《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投????资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订?????1《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开????放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订?????1中国证监会:指中国证券监督管理委员会?????1银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会?????1基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括????基金管理人、基金托管人和基金份额持有人?????1个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人?????1机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经????有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织?????1投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许????购买证券投资基金的其他投资人的合称?????20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人?????2基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申????购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务?????2销售场所:场外销售场所和场内销售场所,分别简称为场外和场内?????2场内:指利用上海证券交易所交易系统进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所?????2场外:指不利用上海证券交易所交易系统,而通过各销售机构柜台系统或其他交易系统进行????基金份额认购、申购和赎回的场所?????2销售机构:直销机构和代销机构。直销机构指鹏华基金管理有限公司,代销机构包括场外代????销机构和场内代销机构。场外代销机构包括办理本基金场外认购、申购和赎回业务的销售机构,场内????代销机构指发售代理机构和/或申购赎回代理券商?????2发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的、????在募集期间代理本基金场内发售业务的机构?????2申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定????的、在《基金合同》生效后代理办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司?????2登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建????立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额????持有人名册和办理非交易过户等?????2登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基????金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构?????30、开放式基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份????额余额及其变动情况的账户,通过场外进行的基金份额认购、申购和赎回等业务确认的基金份额(以????下简称场外份额)记录在该账户下?????3证券账户:中国证券登记结算有限责任公司的上海证券交易所A股账户或证券投资基金账????户,通过场内进行认购、交易、申购和赎回等业务确认的基金份额(以下简称场内份额)记录在该账????户下?????3基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国????证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期?????3基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结????果报中国证监会备案并予以公告的日期?????3基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月?????3存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限?????3工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日?????3T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日?????3T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)?????3开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日?????40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段?????4《业务规则》:指鹏华基金管理有限公司、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公????司的相关业务规则?????4认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为?????4申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行????为?????4赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金????份额兑换为现金的行为?????4申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、赎回对价等信息的文件?????4申购对价:指投资者场内申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代????及其他对价?????4赎回对价:指基金份额持有人场内赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规????定应交付给赎回人的现金替代及其他对价?????4基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请????将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为?????4转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构????的操作?????50、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣????款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种????投资方式?????5巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申????请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总????份额的10%?????5元:指人民币元?????5流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现????的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支????取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等?????5基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现????的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约?????5摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价????与折价,在剩余存续期内按实际利率法进行摊销,每日计提损益?????5每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份场外基金份额的日已实现收益?????5每百份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每百份场内基金份额的日已实现收益?????57日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率?????5销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基金财产中????扣除,属于基金的营运费用?????60、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的????价值总和?????6基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值?????6基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数?????6基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的????过程?????6收益账户:指本基金为投资人分配的虚拟账户,用于登记投资人场内基金份额的累计未付收????益?????6指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基????金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介?????6不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件?????6基金产品资料概要:指《鹏华添利交易型货币市场基金基金产品资料概要》及其更新?????第三部分?基金管理人?????(一)基金管理人概况?????名称:鹏华基金管理有限公司?????住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层?????设立日期:1998年12月22日?????法定代表人:何如?????办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层?????电话:(0755)82021233???????传真:(0755)82021155?????联系人:吕奇志?????注册资本:人民币5亿元?????股权结构:?????出资人名称??出资额(万元)??出资比例??????国信证券股份有限公司??7,500??50%??????意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon?Capital?SGR?S.p.A.)??7,350??49%??????深圳市北融信投资发展有限公司??150??1%??????总??计??15,000??100%???????(二)主要人员情况?????基金管理人董事会成员?????何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师????兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党????委委员、副董事长、行长、党委副书记,国信证券股份有限公司董事长、党委书记,现任鹏华基金管????理有限公司董事长。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。?????邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与????经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中????国证监会第七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12????月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。?????杜海江先生,董事,大学本科,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部????电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、????杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、????经纪事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。?????周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限????公司定价中心经理助理,国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经????理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总????经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。????自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。?????Massimo?Mazzini先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur?Andersen)????从事风险管理和资产管理工作,历任CA?AIPG?SGR投资总监、CAAM?AI?SGR及CA?AIPG?SGR首席执行????官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM?SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团????(Credit?Agricole?Alternative?Investments?Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产????管理股份公司(Eurizon?Capital?SGR?S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon?资产管理股份公司????(Epsilon?SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon?Capital?S.A.)(卢森堡)首席执行官????和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon?Capital?SGR?S.p.A.)市场及业务发????展总监。自2010年11月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。?????Andrea?Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律????师,先后在法国农业信贷集团(Credit?Agricole?Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM?????SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon?Capital?SGR?S.p.A.)治理与股????权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon?Capital?SGR?S.p.A)董事会秘书兼任????企业事务和战略发展部总经理。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。?????张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室????干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)????主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委????书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自????2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司独立董事。?????高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和????运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林????投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司独立董事。?????蒋毅刚先生,独立董事,硕士,国籍:中国。历任深圳大学法学院讲师,广东君诚律师事务所主????任,上海锦天城律师事务所高级合伙人,上海市锦天城(深圳)律师事务所第一届及第四届管理委员????会主任。自2021年4月开始担任鹏华基金管理有限公司独立董事。?????基金管理人监事会成员?????黄俞先生,监事会主席,管理学硕士,国籍:中国。曾任鹏华基金管理有限公司董事、深圳市北融????信投资发展有限公司董事长、同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事、深圳市华融泰资产管理有????限公司董事长、深圳华控赛格股份有限公司董事长、同方股份有限公司副董事长、总裁。现任深圳市????奥融信投资发展有限公司执行董事、深圳市华融泰置业有限公司董事长、国都证券股份有限公司董????事、同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。自2013年11月开始担任鹏华基金管理有限公????司监事会主席。?????陈冰女士,监事,管理学学士,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营????业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科????经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总????裁助理,兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自2015年6月开始担任鹏华基金管理有限公司????监事。?????SANDRO?VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师????事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、????圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon?Capital?SGR?????S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon?Capital?SGR?S.p.A.)????首席财务官。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。?????刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南????方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任总裁助????理、首席市场官兼机构理财部总经理、北京分公司总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限????公司监事。?????郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经????理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算????部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。?????左彬先生,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公司法律事务????部律师;2016年?4?月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级合规经理,高级合规官,总????经理助理,现任监察稽核部首席合规专家。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。?????高级管理人员情况?????何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师????兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党????委委员、副董事长、行长、党委副书记,国信证券股份有限公司董事长、党委书记,现任鹏华基金管????理有限公司董事长。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。?????邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与????经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监????会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中????国证监会第七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12????月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。??????邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证????监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,????并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,自2015年10月起担任鹏华????基金管理有限公司副总裁。?????高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经????理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,自2014年????12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,兼任首席信息官。?????高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国????证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,自????2015年2月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长,兼任监察稽核部总经理。?????韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保????障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监、鹏华????基金管理有限公司固定收益总部总经理。自2017年3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收????益投资总监。?????王宗合先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。曾任职于招商基金管理有限公司,从事行业研究????工作;历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、董事总经理????(MD),自2021年1月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,兼任权益投资二部总经理、稳定收益投????资部总经理、基金经理。?????梁浩先生,副总裁,经济学博士,国籍:中国。曾任职于信息产业部电信研究院,从事产业政策研????究工作;历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部副总经理、董事总经理(MD),????自2021年1月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,兼任研究部总经理、资产配置与基金投资部总经????理、基金经理。?????李伟先生,副总裁,理学硕士,国籍:中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部科员,融通????基金管理有限公司董事会秘书,新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书,自2021年7月起担任鹏????华基金管理有限公司副总裁。?????本基金基金经理?????叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士,13年证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币????资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任现金投????资部总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货????币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年????05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币????基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合????基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担????任鹏华货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021????年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年????10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021????年07月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,叶朝明具备基金从业资格。?????本基金基金经理管理的其他基金情况:?????2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理?????2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理?????2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理?????2016年01月担任鹏华添利基金经理?????2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理?????2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理?????2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理?????2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理?????2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理?????2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理?????2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理?????2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理?????2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理?????2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理?????2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理?????2021年07月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理?????张佳蕾女士,国籍中国,理学硕士,12年证券从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管????理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任????现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月担任鹏华货币基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货????币基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金经理,2019年12月担任鹏华添利基金经理,2020年????06月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年06月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,张佳蕾????具备基金从业资格。?????本基金基金经理管理的其他基金情况:?????2018年10月担任鹏华货币基金经理?????2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理?????2019年12月担任鹏华添利基金经理?????2019年12月担任鹏华增值宝货币基金经理?????2020年06月担任鹏华3个月中短债基金经理?????2021年06月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理?????胡哲妮女士,国籍中国,金融硕士,4年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,????历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现任职????于现金投资部,从事投研相关工作。2021年06月担任鹏华添利宝货币基金经理,2021年07月担任鹏????华金元宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华添利交易型货币基金经理,2021年12月担任鹏华中证同????业存单AAA指数7天持有期基金经理,胡哲妮具备基金从业资格。?????本基金基金经理管理的其他基金情况:?????2021年06月担任鹏华添利宝货币基金经理?????2021年07月担任鹏华金元宝货币基金经理?????2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理?????本基金历任的基金经理:?????无。?????投资决策委员会成员情况?????邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。?????邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。?????高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。?????韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。?????王宗合先生,鹏华基金管理有限公司副总裁,兼任权益投资二部总经理/稳定收益投资部总经理/基????金经理,鹏华优质回报两年定开混合、鹏华精选回报三年定开混合、鹏华价值共赢两年持有期混合、????鹏华养老产业股票、鹏华中国50混合、鹏华成长价值混合、鹏华产业精选、鹏华匠心精选混合、鹏华????创新未来18个月封闭混合、鹏华消费优选混合基金基金经理。?????梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁,兼任研究部总经理/资产配置与基金投资部总经理/基金????经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华科技创新混合、鹏华新兴成长混合、鹏华成长智????选混合、鹏华汇智优选混合、鹏华新能源精选混合基金基金经理。?????赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监/基金经理,鹏华养老????2045混合发起式(FOF)、鹏华聚合多资产混合(FOF)、鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)、鹏????华养老2035混合(FOF)基金经理、鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)、鹏华精选群英一年持????有期混合MOM基金基金经理。?????上述人员之间均不存在近亲属关系。?????基金管理人的职责?????依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募集、申购、????赎回和登记事宜;?????办理基金备案手续;?????对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;?????按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;?????进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;?????编制季度报告、中期报告和年度报告;?????计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;?????办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;?????按照规定召集基金份额持有人大会;?????保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;?????1以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;?????1中国证监会规定的其他职责。?????基金管理人的承诺?????基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息????披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发????生。?????基金管理人的禁止行为:?????(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;?????(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;?????(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;?????(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;?????(5)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。?????基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业????规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:?????(1)越权或违规经营;?????(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;?????(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;?????(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;?????(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;?????(6)玩忽职守、滥用职权;?????(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投????资计划等信息;?????(8)除按本基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;?????(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;?????(10)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;?????(11)贬损同行,以提高自己;?????(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;?????(13)以不正当手段谋求业务发展;?????(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;?????(15)其他法律、行政法规禁止的行为。?????基金经理承诺?????(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;?????(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;?????(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金????投资计划等信息;?????(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。?????基金管理人的内部控制制度?????内部控制的原则?????基金管理人的内部控制遵循以下原则:?????(1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决????策、执行、监督、反馈等各个环节;?????(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执????行;?????(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、????其他资产的运作应当分离;?????(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;?????(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控????制成本达到最佳的内部控制效果。?????制订内部控制制度应当遵循以下原则:?????(1)合法合规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;?????(2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有制度上的空????白或漏洞;?????(3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;?????(4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经????营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。?????内部控制体系?????(1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协????调突发重大风险等事项。?????(2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理????人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告。?????(3)公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充????分的评估和防范,对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论,并及时采取防范和控制措施。?????(4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业务部门内部????控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出整改建议。?????(5)业务部门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。?????(6)员工:依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念,公司每个员工均负有一线风险控????制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中,并负有把业务过程中发现的????风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。?????内部控制措施?????(1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争从源头上杜????绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公司合法权益。?????(2)管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意识,营造浓????厚的风险管理文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公????司各个部门、各个岗位和各个环节。?????(3)公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和????监察稽核部监督的、权责统严密有效的三道内控防线。?????(4)建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度:自成立来,公司不断完善内控组织架构、控????制程序、控制措施以及控制职责,建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更????新,公司的内部控制制度不断走向完善。?????(5)建立健全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披????露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位????职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。?????(6)建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制度,实现了????基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,形成了不同岗位之间的????相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。?????(7)建立健全了岗位责任制:公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风????险管理责任。?????(8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,并经过适当????的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而识别、评估和预警与公司管理及基金运????作有关的风险,通过明晰的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、控制,使部门和管理层即时????把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。?????(9)建立自动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计????算机辅助控制系统,对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制,有????效地防止了运作风险和操守风险。?????(10)不断强化投资纪律,严格实施股票库制度:公司不断强化投资纪律,加强集体决策机制,????各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时,公司建立了????严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度,并由研究小组负责维护,所有股票投资必须完全从股????票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度,定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估,防范契????约风险。?????基金管理人关于内部合规控制书的声明?????(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;?????(2)本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;?????(3)本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。?????第四部分?基金托管人?????(一)基金托管人基本情况??????名称:中国工商银行股份有限公司?????注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号?????成立时间:1984年1月1日?????法定代表人:?陈四清?????注册资本:人民币35,640,627089万元?????联系电话:010-66105799?????联系人:郭明?????(二)主要人员情况?????截至2021年6月,中国工商银行资产托管部共有员工214人,平均年龄34岁,95%以上员工????拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。?????(三)基金托管业务经营情况?????作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉????承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、????先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管????理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内????托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基????金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管????理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、????QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等????增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2021年6月,中国工商银行共托管证券????投资基金1215只。自2003年以来,本行连续十八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管????人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经????媒体评选的78项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内????外金融领域的持续认可和广泛好评。?????(四)基金托管人的内部控制制度?????中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地????位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。????资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险????防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重????要工作来做。从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审????阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、????内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与????国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内????控工作手段。”?????内部风险控制目标?????保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的????经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经????营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运????行。?????内部风险控制组织结构?????中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规????部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察????部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设????置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依????照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的????风险控制措施。?????内部风险控制原则?????(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业????务经营管理活动的始终。?????(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督????制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。?????(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的????原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。?????(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资????产的安全与完整。?????(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证????得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。?????(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对????独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。?????内部风险控制措施实施?????(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科????学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙????隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。?????(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理????者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面????的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。?????(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监????控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责????任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订????承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。?????(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各????项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。?????(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或????不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控????制措施,排查风险隐患。?????(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余????备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。?????(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操????作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托????管部不断提高演练标准,从最初的????按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,????资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。?????资产托管部内部风险控制情况?????(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导????下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。?????(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同????参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控????制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵????向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。?????(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制????的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整????套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所????有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。?????(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是????商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、????高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、????新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制????为托管业务生存和发展的生命线。?????(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序?????根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围????和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计????算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披????露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督????和核查自基金合同生效之后六个月开始。?????基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规????定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以????书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促????基金管理数字货币交易所人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报????告中国证监会。?????基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限????期纠正。?????第五部分?相关服务机构?????基金份额销售机构?????发售协调人?????申万宏源证券有限公司?????场外销售机构?????(1)鹏华基金管理有限公司直销中心?????办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层?????联系电话:0755-82021233?????传真:0755-82021155?????联系人:吕奇志?????(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司?????办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房?????联系电话:010-88082426?????传真:010-88082018?????联系人:张圆圆?????(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司?????办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室?????联系电话:021-68876878?????传真:021-68876821?????联系人:李化怡?????(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司?????办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室?????联系电话:027-85557881?????传真:027-85557973?????联系人:祁明兵?????(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司?????办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元?????联系电话:020-38927993?????传真:020-38927990?????联系人:周樱?????场外其他销售机构?????(1)银行销售机构?????1)、福建海峡银行股份有限公司?????注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦?????办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦?????法定代表人:俞敏?????联系人:黄钰雯?????客户服务电话:400-893-9999?????2)、广州农村商业银行股份有限公司?????注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦?????办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦?????法定代表人:王继康?????客户服务电话:95313?????3)、徽商银行股份有限公司?????注册地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座?????办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座?????法定代表人:吴学民?????联系人:叶卓伟?????客户服务电话:4008896588?????4)、江苏江南农村商业银行股份有限公司?????注册地址:江苏省常州市和平中路413号?????办公地址:江苏省常州市和平中路413号?????法定代表人:陆向阳?????联系人:蒋娇?????客户服务电话:0519-96005?????5)、江苏银行股份有限公司?????注册地址:南京市秦淮区中华路26号?????办公地址:南京市秦淮区中华路26号?????法定代表人:夏平?????客户服务电话:95319?????6)、招商银行股份有限公司?????注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦?????办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦?????法定代表人:缪建民?????联系人:邓炯鹏?????客户服务电话:95555?????7)、中国工商银行股份有限公司?????注册地址:北京复兴门内大街55号?????办公地址:狗狗币交易平台下载北京复兴门内大街55号?????法定代表人:陈四清?????联系人:刘秀宇?????客户服务电话:95588?????8)、中原银行股份有限公司?????注册地址:河南省郑州郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦?????办公地址:河南省郑州郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦?????法定代表人:窦荣兴?????联系人:张辉?????客户服务电话:95186?????(2)证券公司销售机构?????1)、安信证券股份有限公司?????注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元?????办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元?????法定代表人:黄炎勋?????联系人:陈剑虹?????客户服务电话:95517或4008-001-001?????2)、渤海证券股份有限公司?????注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室?????办公地址:天津市南开区宾水西道8号?????法定代表人:安志勇?????联系人:陈玉辉?????客户服务电话:400-651-5988?????3)、长城证券股份有限公司?????注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层?????办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层?????法定代表人:曹宏?????联系人:梁浩?????客户服务电话:95514?????4)、长江证券股份有限公司?????注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦?????办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦?????法定代表人:李新华?????联系人:奚博宇?????客户服务电话:95579/4008-888-999?????5)、大同证券有限责任公司?????注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层?????办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层?????法定代表人:董祥?????联系人:薛津?????客户服务电话:4007121212?????6)、第一创业证券股份有限公司?????注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼?????办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼?????法定代表人:刘学民?????联系人:单晶?????客户服务电话:95358?????7)、东北证券股份有限公司?????注册地址:长春市生态区块链数字货币交易平台大街6666号?????办公地址:长春市生态大街6666号?????法定代表人:李福春?????联系人:安岩岩?????客户服务电话:95360?????8)、东吴证券股份有限公司?????注册地址:苏州工业园区星阳街5号?????办公地址:苏州工业园区星阳街5号?????法定代表人:范力?????联系人:陆晓?????客户服务电话:95330?????9)、方正证券股份有限公司?????注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心5号楼3701-3717?????办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层?????法定代表人:施华?????联系人:丁敏?????客户服务电话:95571?????10)、光大证券股份有限公司?????注册地址:上海市新闸路1508号?????办公地址:上海市新闸路1508号?????法定代表人:刘秋明?????联系人:郁疆??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金合同生效当日,基金管理人办理B类基金份额折算。?????基金份额折算的原则?????基金份额折算????由基金管理人办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。B类基金份额折算????后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后基金份额持????有人所持有的基金份额的净值占基金资产净值的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的????权益无实质性影响。?????基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。B类基金份额折????算后,每份B类基金份额与每100份A类基金份额拥有同等投票权。由于A类基金份额的面值为1????元,B类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为100元,因此在计算包括但不限于提议召开基金????份额持有人大会、参加基金份额持有人大会、基金份额持有人大会提案和表决、提名新任基金管理人????和基金托管人、基金财产清算后剩余资产分配等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份????额时,每100份A类基金份额等同于1份B类基金份额。?????如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。?????基金份额折算的方法?????折算后B类基金份额持有人持有的基金份额=折算前B?类基金份额持有人持有的基金份额/100?????折算后B类每份基金份额对应的面值为100?元。?????B类基金份额折算的具体安排和结果将另行公告。?????尽管有前述约定,但在涉及计算基金总份额的情形下,须将每一份B类基金份额折算为100份????A类基金份额后与A类基金份额合并计算。?????B?类基金份额的上市交易?????(一)基金份额的上市?????基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规????则》,向上海证券交易所申请B类基金份额上市:?????基金募集金额不低于?2?亿元人民币;?????基金份额持有人不少于?1000?人;?????《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。?????基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市????的,基金管理人应在基金上市日前至少3?个工作日发布基金上市交易公告书。?????(二)基金份额的上市交易?????本基金于2016年2月22日开始在上海证券交易所上市交易。?????本基金基金份额在上海证券交易所上市交易的规则、费用、停复牌等需遵照《上海证券交易所交????易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。?????(三)终止上市交易?????基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证????监会备案:?????不再具备本部分第二条第(一)款规定的上市条件;?????基金合同终止;?????基金份额持有人大会决定终止上市;?????上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。?????基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止上市公????告。?????(四)相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整????的,应当以届时有效的法律法规和规则为准。若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增????加本基金上市交易方面的新功能,基金管理人与基金托管人协商一致增加相应功能的,基金管理人应????在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,无需召开基金份额持有人大会。?????第九部分?基金份额的申购与赎回?????申购和赎回场所?????本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金?A类基金份额通过场外方式办理????申购和赎回等业务;B?类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务。?????本基金场外申购和赎回通过基金管理人的直销网点及其他基金场外销售机构的销售网点办理;场????内申购和赎回场通过申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提????供的其他方式办理。?????具体的销售网点及申购赎回代理券商名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。????基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构????办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。?????申购和赎回的开放日及时间?????开放日及开放时间?????投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所????的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告????暂停申购、赎回时除外。?????基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特????殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息????披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?????申购、赎回开始日及业务办理时间?????鹏华添利交易型货币市场基金场外基金份额(基金简称:鹏华添利交易型货币、基金代码????002318)定于2016?年2月22日起本基金的每个开放日(本公司公告暂停相关业务的除外)开放日常????申购、赎回、转换和定期定额投资业务,鹏华添利交易型货币市场基金场内基金份额(基金简称:鹏????华添利、基金代码511821)定于2016?年2月22日起本基金的每个开放日(本公司公告暂停相关业务????的除外)开放日常申购、赎回业务。?????基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投????资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一????开放日的申购、赎回或转换申请。?????场外申购与赎回?????A类基金份额通过场外进行申购赎回。?????(一)申购与赎回的原则?????“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份A类基金份额净值为00元的基准进行计算;?????“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;?????当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销售机构另有规定,以基????金销售机构的规定为准;?????基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办法》????的有关规定在指定媒介上公告。?????基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实????施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?????(二)申购与赎回的程序?????申购和赎回的申请方式?????投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。?????申购和赎回的款项支付?????投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登????记机构确认基金份额时,申购生效。?????基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎????回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付????办法参照本基金合同有关条款处理。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行????数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项????在该等故障消除后及时划往投资人银行账户。?????申购和赎回申请的确认?????基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),????在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资????人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申????购不成功,则申购款项退还给投资人。?????销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申????购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情????况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。?????(三)申购和赎回的数量限制?????本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限。?????投资人通过销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为0.01元。如果销售机构业务规则规定????的最低单笔申购金额高于0.01元人民币,以销售机构的规定为准。本基金直销中心单笔申购最低金额????可由基金管理人酌情调整。?????投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。?????当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设????定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实????保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。?????基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受????一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。?????基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金????管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?????(四)申购和赎回的价格、费用及其用途?????本基金的申购、赎回价格为每份基金单位00元。投资者申购所得的份额等于申购金额除以????00元,赎回所得的金额等于赎回份额乘以00元。?????申购费率?????本基金不收取申购费。?????申购份额的计算及余额的处理方式?????申购份额的计算方法如下:??????申购份额=申购金额/00??????申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入????基金财产。?????例:投资人投资100,000元申购本基金份额,则其可得到的申购份额为:??????申购份额=100,000/00=100,000.00份?????即:投资者投资100,000元申购本基金份额,则其可获得100,000.00份申购份额。?????赎回费率?????本基金在一般情况下不收取赎回费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳运作,避免诱发????系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超????出基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用(其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份????B类基金份额将折算为100份A类基金份额与A类份额合并计算),并将上述赎回费用全额计入基金????资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。?????(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金????融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;?????(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的,且本基金投资组????合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产????净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。?????赎回金额的计算及处理方式?????赎回金额的确定分为两种情况处理:?????(1)部分赎回?????一般情况下(未发生收取强制赎回费的情形下),投资者部分赎回基金份额时,如基金份额其未????付收益为正,或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计????至该日的基金份额未付收益负值时,赎回金额如下计算:?????赎回金额=赎回份额×00?????例:假定某投资者在T日所持有的基金份额为8,080份基金份额,对应的未付收益为808????元,该投资者申请赎回1,000份基金份额(未发生收取强制赎回费的情形下),则其获得的赎回金额????计算如下:?????赎回金额?=?1,000×00?=?1,000.00元?????投资者部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照00元人民币为基准计算????的价值不足以弥补其累计至该日的基金份额未付收益负值时,则将自动按比例结转基金份额当前未付????收益。?????(2)全部赎回?????一般情况下(未发生收取强制赎回费的情形下),投资者在全部赎回基金份额时,基金管理人自????动将投资者的基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者,赎回金额包括赎回份额和未????付收益两部分,具体的计算方法为:?????赎回金额=赎回份额×00?+该份额对应的未付收益?????例:假定某投资者在T日所持有的基金份额为300,000,000.00份基金份额,且有151,8008元????的未付收益。投资者申请全部赎回持有的基金份额(未发生收取强制赎回费的情形下),则其获得的????赎回金额计算如下?????赎回金额?=300,000,000.00×00?+?151,8008?=?300,151,8008元?????赎回金额以人民币元为单位,计算结果均按四舍五入,保留到小数点后?2?位,由此产生的收益或????损失由基金财产承担。?????场内申购与赎回?????B类基金份额通过场内进行申购赎回。?????(一)申购与赎回的原则?????“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份B类基金份额净值为100.00元的基准进行计算;?????“份额申购、份额赎回”原则,即申购、赎回均以份额申请;?????本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代及其他对价;?????当日的申购、赎回申请提交后不得撤销;?????本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益????并分配,计入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金????支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。收益账户高于100元以上????的整百元收益将兑付为基金份额转入投资人的证券账户,投资人可在基金管理人网站查询收益账户明????细;?????申购、赎回应遵守上交所和登记机构相关业务规则。????????基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受????一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。?????基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办法》????的有关规定在指定媒介上公告。?????基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实????施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?????(二)申购与赎回的程序?????申购和赎回的申请方式??????基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的业务办理时间向申购赎回代理券????商提出申购或赎回的申请。?????投资者在申购本基金时须根据申购、赎回清单备足申购对价;投资者在提交赎回申请时,必须有????足够的基金份额余额。否则所提交的申购、赎回的申请不成立而不予成交。?????投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。?????申购和赎回申请的确认?????如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请不成立。如投资者持有的符合要求的基金份????额不足,则赎回申请不成立。投资者申购、赎回申请按上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任????公司相关业务规则进行确认。?????销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申????购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情????况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。?????申购和赎回的清算交收与登记?????本基金申购赎回过程中涉及的资金和基金份额交收适用上海证券交易所和登记机构的结算规则。?????投资人T日申购、赎回成功后,登记机构在T+1日收市后为投资人办理基金份额与现金替代等的????交收以及现金差额等的清算,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管????理人与申购赎回代理券商在T+2日办理现金差额的交收。?????登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整。?????(三)申购与赎回的数额限制?????投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位????为1份。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披????露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?????基金管理人根据基金每日运作情况,可对基金场内每日总申购份额和赎回份额进行控制并在基????金管理人网站公布。?????当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设????定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实????保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。?????(四)申购、赎回的对价和费用?????申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代及其他对价。赎回对价是指投资者赎回????基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的现金替代及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回????清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。?????申购、赎回清单由基金管理人编制。T?日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公????告。如遇特殊情况,可以适当延迟编制或公告,并报中国证监会备案。如申购、赎回清单产生差错,????基金管理人可申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回,并报中国证监会备案。因差错而获????得不当得利的当事人应及时返还不当得利。?????本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳运????作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的????赎回申请(超出基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用(其中确定赎回基金份额和基金总份额????过程中每一份B类基金份额将折算为100份A类基金份额与A类份额合并计算),并将上述赎回费用????全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。?????(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金????融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;?????(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的,且本基金投资组????合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产????净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。?????(五)申购赎回清单的内容与格式?????申购赎回清单的内容?????T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、申购限额、赎回限额及????其他相关内容。?????申赎现金?????本基金采用现金申购、赎回,“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,每一申赎份额对应的申????赎现金为100.00元人民币。?????预估现金部分与现金差额?????预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预????估现金部分的计算公式如下:?????T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-T日申赎现金。一般情况下预估现????金部分为0。?????T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:?????T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-T日申赎现金。一般情况下现金差额为0。?????申购赎回清单的格式?????基本信息??????最新公告日期??T日??????基金名称??鹏华添利交易型货币市场基金??????基金管理人公司名称??鹏华基金管理有限公司??????一级市场基金代码??xxxxxx??????T-1日信息内容??????现金差额(单位:元)???????最小申购赎回单位资产净值(单位:元)???????基金份额净值(单位:元)???????T日信息内容??????当日申购限额(单位:份)???????当日赎回限额(单位:份)???????预估现金部分(单位:元)???????现金替代比例上限???????是否需要公布IOPV???否??????最小申购赎回单位(单位:份)???1??????是否允许申购??是??????是否允许赎回??是??????T日成份券信息内容?????股票代码??股票简称??股票数量??现金替代标志??现金替代溢价比例??固定替代金额?????????必须????????拒绝或暂停申购的情形?????发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:?????因不可抗力导致基金无法正常运作。?????发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。?????证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。?????上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理场内申购业务。?????基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。?????因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。?????本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护持有人的利益,基金管理人????可暂停本基金的申购。?????当日超出基金管理人规定的规模限额,或场外/场内申购达到基金管理人设定的数额限制。?????接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。?????基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负????面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。?????1基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系????统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。?????1当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值0.5%????时。?????1基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者????超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。?????1当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍????导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申????请。?????1法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。?????发生上述第11115项暂停申购情形时且基金管理人决定暂????停申购的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第8项拒绝申购????的情形,基金管理人将在基金管理人网站上公布相关申购上限设定。如果投资人的申购申请被全部或????部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复????申购业务的办理。?????暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形?????发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:?????因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。?????发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延????缓支付赎回款项。?????证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。?????上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理场内赎回业务。?????基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。?????因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。?????本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护持有人的利益,基金管理人????可暂停本基金的赎回。?????连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。?????当日场外/场内赎回超出基金管理人规定的数额限额。?????接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。?????1基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系????统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。?????1本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或????损害基金份额持有人利益时。?????1当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两????个交易日超过0.5%时,基金管理人决定履行适当程序终止基金合同的。?????1当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参????考的活跃市场价格且采用估值技术仍????导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或????暂停接受基金赎回申请。?????1法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。?????发生上述1至8项、10-15项情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的,基金管????理人应在当日报中国证监会备案,对于上述第9项拒绝赎回的情形,基金管理人将在基金管理人网站????上公布相关赎回上限设定。已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将????可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现????上述第8项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日????可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公????告。?????巨额赎回的情形及处理方式?????巨额赎回的认定?????若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总????数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的????10%,即认为是发生了巨额赎回。?????巨额赎回的场外处理方式?????当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期????赎回。?????(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。?????(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回????申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低????于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当????按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资????人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续????赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申????请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,????以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自????动延期赎回处理。?????(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基????金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定????媒介上进行公告。?????(4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上????的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回申请????人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额赎回”????或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过10%????的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,基金份额持????有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申????请将被撤销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先????权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回申????请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。?????巨额赎回的场内处理方式?????巨额赎回业务的场内处理,按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办????理。?????巨额赎回的公告?????当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他????方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。?????单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的(其中确定赎回基????金份额和基金总份额过程中每一份B类基金份额将折算为100份A类基金份额与A类份额合并计????算),基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。具体可参照巨额赎????回中关于延期办理、延缓支付赎回款项的规则办理,并予以公告。?????暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告?????发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。?????基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新????开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开????放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。?????基金转换?????基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其????他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律????法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。?????基金的非交易过户?????基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户????以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须????是依法可以持有本基金基金份额的投资人。?????继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有????人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生????效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易????过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的????规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。?????十基金的转托管?????基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规????定的标准收取转托管费。?????十定期定额投资计划?????基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办????理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或????更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。?????十基金的冻结和解冻?????基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合????法律法规的其他情况下的冻结与解冻。?????十未来条件许可情况下的基金业务模式?????本基金管理人可在条件成熟时,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,可按照法律????法规规定和基金合同约定的方式进行转让,或者办理基金份额质押等相关业务,届时无需召开基金份????额持有人大会审议但须报中国证监会备案并提前公告。?????第十部分?基金的投资?????投资目标?????在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。????????????????????????????投资范围?????本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存????款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业????债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场????工具。?????未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目????标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投????资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。?????如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,????可以将其纳入投资范围。?????投资策略?????本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市????场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流????动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。?????久期策略?????结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测????利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短????投资品种的平均期限。?????类属配置策略?????在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票????息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。?????套利策略?????本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进????行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。?????现金管理策略?????本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购????赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的????现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。?????资产支持证券的投资策略?????本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用????风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证????本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。?????????投资决策依据及程序??????投资决策依据?????(1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。??????(2)经济运行态势和证券市场走势。??????(3)投资对象的风险收益配比。?????投资决策程序?????(1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议,如????需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。??????(2)基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素????包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金????经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。??????(3)集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指令后分发予????交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。??????(4)绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提出调整建????议。??????(5)监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。??????(6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上????述投资决策程序,并予以公告。?????业绩比较基准?????本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。?????本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。基于本基金的投资范围和投资比例限????制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。?????如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金????时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并????及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。?????风险收益特征?????本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券????型基金、混合型基金及股票型基金。?????基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险????收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级????结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。?????投资限制?????组合限制?????本基金的投资组合将遵循以下限制:?????(1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;?????(2)当本基金前10?名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的????平均剩余期限不得超过60?天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行????票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于????30%;?????(3)当本基金前10?名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的????平均剩余期限不得超过90?天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行????票据、政策性金融债券以及5?个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于????20%;?????(4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;?????(5)本基金持有同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持????证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;?????(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期????限,根据协议可提前支取的银行存款不受此限制;?????(7)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基????金资产净值的20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得????超过基金资产净值的5%;?????(8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与????债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;?????(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一????(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;?????(10)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投????资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA?级或相当于AAA?级;持有资产支持证券期????间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3?个月内予以全部卖????出;?????(11)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不????得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。金融工具包括债????券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中????国证监会认定的其他品种;?????(12)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;?????(13)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基????金资产净值的比例合计不得低于10%;?????(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%。因证券市????场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基金管????理人不得主动新增流动性受限资产的投资;?????(15)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上????的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;?????(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易????的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;?????(17)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;?????(18)中国证监会规定的其他比例限制。?????除上述第(10)、(12)、(14)、(16)条外,因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外????的因素致使本基金投资不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内调整完毕,但中国证监????会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。?????基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。????期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查????自基金合同生效之日起开始。?????法律法规或监管部门调整上述限制,则本基金投资将按照调整后的规则执行。?????本基金不得投资于以下金融工具:?????(1)股票;??????(2)可转换债券、可交换债券;??????(3)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;??????(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;??????(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。?????债券与非金融企业债务融资工具的信用等级应主要参照最近一个会计年度的主体信用评级,如果????对发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,应采用孰低原则确定其评级。同时,基金管理人不应????完全机械地依赖于外部评级机构的评级结果,还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。?????法律法规或监管部门调整上述限制,则本基金投资将按照调整后的规则执行。?????禁止行为?????为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:?????(1)承销证券;?????(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;?????(3)从事承担无限责任的投资;?????(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;?????(5)向其基金管理人、基金托管人出资;?????(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;?????(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。?????基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重????大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基????金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估????机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披????露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人????董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。?????法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则????本基金投资不再受相关限制。?????投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算方法?????计算公式?????本基金投资组合平均剩余期限的计算公式为:?????本基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:?????各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法?????(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;证券清算款的????剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;?????(2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际????剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限,????待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;?????(3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数????计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计????算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定????的通知期计算;?????(4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计????算;?????(5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情????况除外:?????允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计????算。?????允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计????算。?????平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或????中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。?????基金的投资组合报告(未经审计)?????基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对????其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。????????基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告????中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重????大遗漏。?????本报告中财务资料未经审计。?????本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。?????报告期末基金资产组合情况??????序号???项目???金额(元)???占基金总资产的比例(%)???????1???固定收益投资???871,148,7567???707??????其中:债券???871,148,7567???707??????资产支持证券???-???-?????2???买入返售金融资产???343,876,3181???206??????其中:买断式回购的买入返售金融资产???-???-?????3???银行存款和结算备付金合计???1,140,0140???0.09?????4???其他资产???9,540,9975???0.78?????5???合计???1,225,706,080.63???100.00?????报告期债券回购融资情况?????序号???项目???占基金资产净值比例(%)???????1???报告期内债券回购融资余额???34??????其中:买断式回购融资???-?????序号???项目???金额(元)???占基金资产净值比例(%)???????2???报告期末债券回购融资余额???-??-??????其中:买断式回购融资???-??-?????注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简????单平均值。??????债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明??????注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。?????基金投资组合平均剩余期限??????(1)投资组合平均剩余期限基本情况??????项目???天数???????报告期末投资组合平均剩余期限???58?????报告期内投资组合平均剩余期限最高值???117?????报告期内投资组合平均剩余期限最低值???34?????报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明??????注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定:“本基金投资组合的????平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。??????(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例??????序号???平均剩余期限???各期限资产占基金资产净值的比例(%)???各期限负债占基金资产净值的比例(%)???????1???30天以内???563??-??????其中:剩余存续期超过397天的浮动利?率债???-??-?????2???30天(含)—60天???20.34??-??????其中:剩余存续期超过397天的浮动利?率债???-??-?????3???60天(含)—90天???58??-??????其中:剩余存续期超过397天的浮动利?率债???-??-?????4???90天(含)—120天???75??-??????其中:剩余存续期超过397天的浮动利?率债???-??-?????5???120天(含)—397天(含)???99??-??????其中:剩余存续期超过397天的浮动利?率债???-??-?????合计???929??-?????报告期末按债券品种分类的债券投资组合??????序号???债券品种???摊余成本(元)???占基金资产净值比例(%)???????1???国家债券???????-??-??????2???央行票据???-??-??????3???金融债券???75,041,6430??13???????其中:政策?性金融债???75,041,6430??13??????4???企业债券???-??-??????5???企业短期融资券???70,000,5990??72??????6???中期票据???-??-??????7???同业存单???726,106,547??528??????8??其他???-??-??????9??合计???871,148,7567??712??????10??剩余存续期超过397天的浮动利率债券???-??-??????注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应????收利息。?????报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细??????序号???债券代码???债券名称???债券数量(张)???摊余成本(元)???占基金资产净值比例(%)???????1??112104011??21中国银行?CD011??1,400,000??139,468,5306??139??????2??112103021??21农业银行?CD021??1,000,000??99,555,3251??13??????3??112106202??21交通银行??1,000,000??97,868,9674??99????????CD202?????????4??112010415??20兴业银行?CD415??800,000??79,927,1694??53??????5??112111164??21平安银行?CD164??800,000??79,870,1700??52??????6??112009494??20浦发银行?CD494??800,000??79,743,8787??51??????7??210201??21国开01??650,000??65,020,8083??31??????8??112110017??21兴业银行?CD017??500,000??49,958,2507??08??????9??012102536??21南通城建?SCP005??300,000??30,000,3026??45??????10??112198859??21台州银行?CD019??300,000??29,945,2622??44??????影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离??????项目???偏离情况???????报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数???0?????报告期内偏离度的最高值???0.0745%?????报告期内偏离度的最低值???-0.0068%?????报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值???0.0328%?????报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细??????注:无。??????投资组合报告附注??????(1)基金计价方法说明??????(1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;?????(2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利????息;?????(3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每????日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;?????(4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期????间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进????行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;?????(5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成????本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。?????(2)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一????年内受到公开谴责、处罚的情形??????国家开发银行?????国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管????局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的????行政处罚。?????2020年12月25日,中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为为违????规的政府购买服务项目提供融资,项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情????况,违规变相发放土地储备贷款,设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款,贷????款风险分类不准确,向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产,违规进行信贷资产????拆分转让,隐匿信贷资产质量,向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品,扶贫贷款????存贷挂钩,易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁,十未落????实同业业务交易对手名单制监管要求,十以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资,未纳入同业????借款业务管理,十以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业务管理,十风险隔离不????到位,违规开展资金池理财业务,十未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产????情况,十逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务,十利用集团内部交易进行子公司间不良资????产非洁净出表,十违规收取小微企业贷款承诺费,十收取财务顾问费质价不符,二利用????银团贷款承诺费浮利分费,二十向检查组提供虚假整改说明材料,二十未如实提供信贷资产????转让台账,二十案件信息迟报、瞒报,二十对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改????不到位,对公司处以罚款4880万元。?????2020年10月26日,国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定????的违法违规行为,对国家开发银行处以60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直????接责任人员给予处分。?????中国银行股份有限公司?????中国银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局、????海南监管局、上海监管局、福建监管局、安徽监管局、广东监管局、深圳监管局、天津监管局、莆田????监管分局、海东监管分局、乌兰察布监管分局、两江监管分局、长治监管分局、九江监管分局、丽水????监管分局、临沂监管分局、衢州监管分局、平顶山监管分局、佛山监管分局、万州监管分局、中山监????管分局、温州监管分局、金华监管分局、台州监管分局、潮州监管分局、晋城监管分局、常州监管分????局、漯河监管分局、龙岩监管分局、松原监管分局、马鞍山监管分局、滁州监管分局、池州监管分????局、黄山监管分局、国家税务总局郴州市北湖区税务局、安仁县税务局、临武县税务局、耒阳市税务????局第二税务所、国家外汇管理局吉林省分局、青海省分局、贵州省分局、云南省分局、深圳市分局、????东阳市支局、格尔木市支局、广安市中心支局、吉林市中心支局、漳州市中心支局、海东市中心支????局、黑河市中心支局、石嘴山市中心支局、绍兴市中心支局、舟山市中心支局、双鸭山市中心支局、????唐山市中心支局和中国人民银行天津分行、沈阳分行、成都分行、合肥中心支行、哈尔滨中心支行、????石家庄中心支行、呼和浩特中心支行、银川中心支行的行政处罚。?????2021年5月21日,中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司:?????向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款?????违规向关系人发放信用贷款?????向无资金缺口企业发放流动资金贷款?????存款月末冲时点?????为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票?????贷款管理不严,信贷资金被挪用?????票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户?????理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足?????超比例发放并购贷款?????向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款?????十违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款?????十超授权期限办理汇出汇款融资业务?????十与名单外交易对手开展同业业务?????十违规为他行开立投融资性同业账户?????十以同业返存方式不当吸收存款?????十自营和代客理财业务未能实现风险隔离?????十面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票?????十未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况?????十违规向四证不全房地产项目提供融资?????二理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款?????二十理财资金违规用于土地储备项目?????二十理财非标融资入股商业银行?????二十理财非标融资用于商业银行注册验资?????二十超授信额度提供理财非标融资?????二十买入返售业务标的资产不合规?????二十个人住房贷款业务搭售保险产品?????二十单家分支行代销3家以上保险公司保险产品?????二十主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置?????二十通过平移贷款延缓风险暴露?????三债券投资业务未分类,表内人民币债券未计提减值准备?????三十与资产管理公司合作设立有限合伙基金,不洁净转让不良资产?????三十迟报案件信息?????三十案件问责不到位?????三十提供质价不符的服务?????三十违规收取福费廷风险承担费?????三十违规向部分已签约代发工资客户收取年费?????以上违法违规行为,对公司罚没876355万元。?????2020年12月5日,中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司在“原油宝”产品????风险事件当中的产品管理不规范,包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产????品开展压力测试相关工作等;风险管理不审慎,包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整????和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等;内控管理不健全,包括绩效考核和????激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理????等;销售管理不合规,包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面????宣传、采取赠送实物等方式销售产品等相关违法违规行为,对公司罚款5050万元。?????上海银行股份有限公司?????2021年4月23日,上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为,依据《中????华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(四)项,对公司做出行政处罚决定:责令改正,并????处罚款30万元?????主要违法行为:未按照规定进行信息披露?????2020年11月18日,中国银行保险监督管理委员会针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规????行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、《中国银行业监督管理委????员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》(银监发〔2012〕34号)第三十二条、《商????业银行稳健薪酬监管指引》(银监发〔2010〕14号)第二十五条,对公司做出行政处罚决定:责令改????正,并处罚款共计80万元。?????主要违法行为:?????2014年至2018年,该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。?????2018年,该行未按规定延期支付2017年度绩效薪酬。?????2021年7月2日,上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为,依据《中华????人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条????第(三),《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第(八)项,对公司做出行政处罚决定:责令改????正,并处罚款共计460万元。?????主要违法行为:?????2018年12月,该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则。?????2019年11月,该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则。?????2019年2月至4月,该行部分个人贷款违规用于购房。?????2020年5月至7月,该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。?????2020年7月,该行在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。2020年6月至????12月,该行部分业务以贷收费。?????兴业银行股份有限公司?????兴业银行股份有限公司在报告期内受到中国人民银行的行政处罚。?????兴业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会湖北监管局、????新疆监管局、湖北监管局、江苏监管局、陕西监管局、天津监管局、青岛监管局、北京监管局、福建????监管局、内蒙古监管局、宜昌监管分局、马鞍山监管分局、驻马店监管分局、泰州监管分局、南充监????管分局、国家税务总局奇台县税务局和国家外汇管理局黑龙江省分局、福建省分局、北海市中心支局????的行政处罚。?????2020年7月17日,中国人民银行上海分行对兴业银行股份有限公司上海分行未执行金融统计????制度,错报统计数据,未按规定报备人民币结算账户开户资料,国库经收业务未使用规定科目核????算,未按照规定履行客户身份识别义务,发布引人误解的营销宣传信息的违法违规行为,给予警????告,并罚款125万元。?????2020年9月4日,中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司为无证机构提供转接清????算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;为支付机????构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支????付全流程中的一致性;违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真实????性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;违反银行卡收单外包管理规定;未按规定履行????客户身份识别义务的违法违规行为,给予警告,没收违法所得10,875,0815元,并处????13,824,4323元罚款。?????2020年9月4日,中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司福州分行允许外包服务机????构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息的违法违规行为,给予警告,没收违法所得????338元,处50万元罚款。?????2020年8月31日,中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司同业投资用途不合规、授????信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷????资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规行为,没收违法所得6,361,8097元,并合计处以罚款????15,961,8097元。?????????2021年7月21日,国家外汇管理局福建省分局针对兴业银行股份有限公司的以下违规行为违????规办理内保外贷业务?未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料?违反外汇市场交易管理规????定?未按规定保存交易通讯记录违规办理银行卡业务,对公司责令改正、给予警告、没收违法所????得和罚款合计300.10537万元人民币、责令对相关责任人进行处分。?????2021年8月13日,中国人民银行针对兴业银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及????相关管理规定的违规行为,对公司处以罚款5万元。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????平安银行股份有限公司?????平安银行股份有限公司在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局、国家外汇管理????局深圳市分局的行政处罚。?????平安银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会及其上海监管????局、山东监管局、江苏监管局、宁波监管局、云南监管局、佛山监管分局、三亚监管分局、苏州监管????分局、襄阳监管分局、泰州监管分局、盐城监管分局、国家税务总局长沙市芙蓉区税务局第二税务????所、国家外汇管理局广西壮族自治区分局和中国人民银行天津分行、深圳市中心支行的行政处罚。?????2020年10月27日,宁波银保监局针对平安银行股份有限公司的贷款资金用途管控不到位、借贷????搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规行为,对公司合计罚款人民币100万元。?????2021年5月28日,中国银保监会云南监管局针对平安银行股份有限公司利用来源于行内授信的????固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款,用于承接处置行内其他贷款风险;固定资产授信严????重不审慎,贷款用途审查监控不到位,贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款????用途审查监控不到位,贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监????控不到位,贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品的违????规行为,对公司处以罚款210万元。?????2021年9月29日,国家外汇管理局深圳市分局针对平安银行股份有限公司的以下违规行为违????规办理转口贸易收付汇违规办理个人财产对外转移违规办理个人结售汇业务违规为境外个人????购买境内理财产品未按规定进行国际收支统计申报未按照规定报送财务会计报告、统计报告的等????资料违反外汇登记管理规定违规开展外汇市场交易,对公司责令改正、给予警告,处罚款人民币????187万元,没收违法所得58万元。?????中国农业银行股份有限公司?????中国农业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会安徽监管????局、上海监管局、西藏监管局、云南监管局、浙江监管局、北京监管局、山东监管局、辽宁监管局、????新疆监管局、青海监管局、贵州监管局、迪庆监管分局、包头监管分局、保山监管分局、南平监管分????局、吐鲁番监管分局、中卫监管分局、阜阳监管分局、东营监管分局、丽江监管分局、扬州监管分????局、德州监管分局、芜湖监管分局、临沂监管分局、宿州监管分局、嘉兴监管分局、石河子监管分????局、伊犁监管分局、孝感监管分局、防城监管分局、苏州监管分局、无锡监管分局、呼伦贝尔监管分????局、安康监管分局、濮阳监管分局、青岛监管分局、运城监管分局、吉林监管分局、泉州监管分局、????佛山监管分局、牡丹江监管分局、吴忠监管分局、黄山监管分局、三亚监管分局、咸阳监管分局、新????余监管分局、国家税务总局安徽省税务局、淮南市毛集社会发展综合实验区税务局、宜春市税务局第????一税务分局、长丰县税务局、永兴县税务局、六安市叶集区税务局、衡阳市石鼓区税务局第二税务????所、国家外汇管理局青海省分局、甘肃省分局、江西省分局、黑龙江省分局、新疆维吾尔自治区分????局、深圳市分局、重庆外汇管理部、绍兴市中心支局、金华市中心支局、呼伦贝尔市中心支局、大庆????市中心支局、锡林郭勒盟中心支局、巴彦淖尔市中心支局、乌海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金????昌市中心支局、丽水市中心支局、宿迁市中心支局、常州市中心支局和中国人民银行太原中心支行、????深圳市中心支行、东营市中心支行、南昌中心支行、绵阳市中心支行、海口中心支行、蚌埠市中心支????行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、泸州市中心支行的行政处罚。?????2021年1月19日,中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的如下的违法????违规行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经????营规则,对公司做出行政处罚决定:罚款420万元。?????主要违法行为:?????(一)发生重要信息系统突发事件未报告??????(二)制卡数据违规明文留存?????(三)生产网络、分行无线互联网络保护不当?????(四)数据安全管理较粗放,存在数据泄露风险?????(五)网络信息系统存在较多漏洞?????(六)互联网门户网站泄露敏感信息?????上海浦东发展银行股份有限公司?????2021年4月23日,上海银保监局针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的违法违规行为,????依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、《中国银监会关于规范商业银行????代理销售业务的通知》(银监发〔2016〕24号)(三十九),对公司做出行政处罚决定:责令改正,????并处罚款共计760万元。?????主要违法行为:2016年5月至2019年1月,该行未按规定开展代销业务?????2021年7月13日,中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的????违法违规行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营????规则,对公司做出行政处罚决定:罚款6920万元。?????主要违法行为:?????监管发现的问题屡查屡犯?????配合现场检查不力?????内部控制制度修订不及时?????信息系统管控有效性不足?????未向监管部门真实反映业务数据?????净值型理财产品估值方法使用不准确?????未严格执行理财投资合作机构名单制管理?????理财产品相互交易调节收益?????使用理财资金偿还本行贷款?????理财产品发行审批管理不到位?????十权益类理财产品投资非权益类资产超比例?????十公募理财产品持有单只证券市值超比例?????十投资集合资金信托计划人数超限?????十面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券?????十出具与事实不符的理财产品投资清单?????十私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期?????十投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求?????十理财产品资产配置与产品说明书约定不符?????十理财产品信息披露不合规?????二理财产品信息登记不规范?????二十理财业务流动性风险管理不审慎?????二十理财投资股票类业务管理不审慎?????二十同业存款记入其他企业存款核算?????二十同业投资投后检查流于形式?????二十风险加权资产计量不准确?????二十为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道?????二十结构性存款未实际嵌入金融衍生品?????二十未落实委托贷款专户管理要求?????二十借助通道违规发放委托贷款,承担实质性风险?????三委托贷款投向不合规?????三十违规向委托贷款借款人收取手续费?????交通银行股份有限公司?????交通银行股份有限公司在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚。?????交通银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局、????新疆监管局、大连监管局、上海监管局、天津监管局、河南监管局、福建监管局、九江监管分局、临????沂监管分局、襄阳监管分局、舟山监管分局、淄博监管分局、金华监管分局、韶关监管分局、南通监????管分局、淮安监管分局、运城监管分局、平顶山监管分局、国家税务总局奇台县税务局、国家外汇管????理局河北省分局、绥化市中心支局、三明市中心支局和中国人民银行上海分行、武汉市中心支行、长????沙中心支行、马鞍山市中心支行、哈尔滨中心支行的行政处罚。?????2021年7月13日,中国银行保险监督管理委员会针????对交通银行股份有限公司的如下的违法违规????行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,对????公司做出行政处罚决定:罚款4100万元。?????主要违法行为:?????理财业务和同业业务制度不健全?????理财业务数据与事实不符?????部分理财业务发展与监管导向不符?????理财业务风险隔离不到位,利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资?????理财资金违规投向土地储备项目?????理财产品相互交易调节收益?????面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券?????公募理财产品投资单只证券超限额?????理财资金违规投向交易所上市交易的股票?????理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位?????十私募理财产品销售文件未约定冷静期?????十开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求?????十理财产品信息登记不及时?????十理财产品信息披露不合规?????十同业业务交易对手名单调整不及时?????十将同业存款纳入一般性存款核算?????十同业账户管理不规范?????十违规增加政府性债务,且同业投资抵质押物风险管理有效性不足?????十结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为?????二未严格审查委托贷款资金来源?????二十违规向委托贷款借款人收取手续费?????二十利用理财资金与他行互投不良资产收益权,实现不良资产虚假出表?????二十监管检查发现问题屡查屡犯?????2021年08月13日,中国人民银行针对交通银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及????相关管理规定的违规行为,对公司处以罚款62万元。?????以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。?????(3)其他资产构成??????序号???名称???金额(元)???????1???存出保证金???-??????2???应收证券清算款???-??????3???应收利息???1,779,0743??????4???应收申购款???7,761,9132??????5???其他应收款???-??????6??待摊费用???-??????7??其他???-??????8??合计???9,540,9975??????(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分??????本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。????其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整;期????限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行????投资。??????由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。?????第十一部分?基金的业绩?????基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基????金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募????说明书。?????鹏华添利A???????净值增长率1??净值增长率标准差2??业绩比较基准收益率3??业绩比较基准收益率标准差4??1-3??2-4??????2016年01月29日(基金合同生效日)至2016年12月?2737%??0.0011%??0.3241%??0.0000%??9496%??0.0011%??????31日????????????2017年01月01日至2017年12月31日??6678%??0.0016%??0.3500%??0.0000%??3178%??0.0016%??????2018年01月01日至2018年12月31日??4205%??0.0021%??0.3500%??0.0000%??0705%??0.0021%??????2019年01月01日至2019年12月31日??2595%??0.0019%??0.3500%??0.0000%??9095%??0.0019%??????2020年01月01日至2020年12月31日??9045%??0.0024%??0.3510%??0.0000%??5535%??0.0024%??????2021年01月01日至2021年09月30日??4891%??0.0018%??0.2618%??0.0000%??2273%??0.0018%??????自基金合同生效日至2021年09月30日??19661%??0.0026%??9868%??0.0000%??19793%??0.0026%??????鹏华添利B???????净值增长率1??净值增长率标准差2??业绩比较基准收益率3??业绩比较基准收益率标准差4??1-3??2-4??????2016年01月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日??2737%??0.0011%??0.3241%??0.0000%??9496%??0.0011%??????2017年01月01日至2017年12月31日??6678%??0.0016%??0.3500%??0.0000%??3178%??0.0016%??????2018年01月01日至2018年12月31日??4205%??0.0021%??0.3500%??0.0000%??0705%??0.0021%??????2019年01月01日至2019年12月31日??2595%??0.0019%??0.3500%??0.0000%??9095%??0.0019%??????2020年01月01日至2020年12月31日??9045%??0.0024%??0.3510%??0.0000%??5535%??0.0024%??????2021年01月01日至2021年09月30日??4891%??0.0018%??0.2618%??0.0000%??2273%??0.0018%??????自基金合同生效日至2021年09月30日??19661%??0.0026%??9868%??0.0000%??19793%??0.0026%??????第十二部分?基金的财产??????基金资产总值?????基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他????投资所形成的价值总和。?????基金资产净值?????基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。?????基金财产的账户?????基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其????他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的????财产账户以及其他基金财产账户相独立。?????基金财产的处分?????本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金????管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权????人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,????基金财产不得被处分。?????基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金????财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务????相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。?????第十三部分?基金资产的估值?????估值日?????本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金????净值的非交易日。?????估值对象?????基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。?????估值方法?????本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考????虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市????场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。?????为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净????值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值????日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的????基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应????当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人????应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%????时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%????以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有????投资组合的账面价值进行调整,或在履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行????财产清算等措施。当前述情形发生时,基金管理人应履行信息披露义务。?????如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情????况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。?????相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。?????如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的????规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。?????根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金????会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分????讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。?????估值程序?????每万份或每百份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份或每百份基金份额的日已实现收????益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,7日????年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后????第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。?????基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂????停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将估值结果发送基金托管人,经基金托管????人复核无误后,由基金管理人对外公布。?????估值错误的处理?????基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。????当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后4位或七日年化收益率百分号内小数点后3位????以内发生差错时,视为估值错误。?????本基金合同的当事人应按照以下约定处理:?????估值错误类型?????本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自????身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失????当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。?????上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故????障差错、下达指令差错等。?????估值错误处理原则?????(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行????更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的????估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已????经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责????任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。?????(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的????有关直接当事人负责,不对第三方负责。?????(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应????对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利????益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获????得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得????利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实????际损失的差额部分支付给估值错误责任方。?????(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。?????(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人????应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基????金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行????赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。?????(6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金????合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管????理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。?????(7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。?????估值错误处理程序?????估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:?????(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的????责任方;?????(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;?????(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;?????(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,????并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。?????基金份额净值估值错误处理的方法如下:?????(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合????理的措施防止损失进一步扩大。?????(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备????案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。?????(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。?????暂停估值的情形?????基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;?????因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;?????占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟????估值;?????当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导????致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;?????中国证监会和基金合同认定的其它情形。?????基金净值的确认?????用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和七日年化????收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计????算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率并发送给????基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人予以公布。?????特殊情形的处理??????基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值????错误处理。??????由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误,由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金????托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产净值????计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要????的措施减轻或消除由此造成的影响。?????第十四部分?基金的收益分配?????基金的利润构成?????基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基????金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。?????收益分配原则?????本基金收益分配应遵循下列原则:?????本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;?????本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;?????本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正????收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不????记收益;?????场外“每日分配、按日支付”。本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现????收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到????小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;????若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益????为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日????净收益小于零时,缩减投资人基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额,当基金份额持有人全部赎????回基金份额时,基金收益将立即结算并随赎回款项一起支付给投资者,如果基金收益为负,则扣减赎????回金额;当基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,若收益为负值且剩余的基金份额????不足以弥补时,将自动按比例结转基金份额当前未付收益;基金管理人有权通过销售机构或自行向基????金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付;?????本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算????当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起????参加当日的收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3?位按去尾原则????处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;?????当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下????一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;?????当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日????起,不享有基金的收益分配权益;?????在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支????付方式,不需召开基金份额持有人大会;?????法律法规或监管机构另有规定的从其规定。?????收益分配方案?????本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。?????收益分配的时间和程序?????本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份或每百份基金已实现收益和7日????年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份或每百份????基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份或每百份基????金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定????的,从其规定。?????本基金每日例行的收益结转不再另行公告。?????本基金基金份额每万份或每百份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见基金合同“基金????的信息披露”章节。?????第十五部分?基金的费用与税收?????基金费用的种类?????基金管理人的管理费;?????基金托管人的托管费;?????销售服务费;?????《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;?????《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;?????基金份额持有人大会费用;?????基金的证券交易费用;?????基金上市费及年费;?????基金的银行汇划费用;?????证券账户开户费用、账户维护费用;?????1按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。?????基金费用计提方法、计提标准和支付方式?????基金管理人的管理费??????本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:?????H=E×0.3%÷当年天数?????H为每日应计提的基金管理费?????E为前一日的基金资产净值?????基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无????误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性????支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。?????基金托管人的托管费?????本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:?????H=E×0.05%÷当年天数?????H为每日应计提的基金托管费?????E为前一日的基金资产净值?????基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无????误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性????支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。?????基金销售服务费?????本基金的年销售服务费率为0.25%,基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:?????H=E×0.25%÷当年天数?????H为每日基金份额应计提的基金销售服务费?????E为前一日基金份额的基金资产净值?????基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核????对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起2个工作日内从基金财产中一????次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。?????上述“基金费用的种类中第4-9-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实????际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付;第8项费用由基金托管人根据有关法律????及相应协议的规定,按实际支出金额支付,由B类基金份额持有人承担。?????不列入基金费用的项目?????下列费用不列入基金费用:?????基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;?????基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;?????《基金合同》生效前的相关费用;?????其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。?????基金税收?????本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。?????基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有????关税收征收的规定代扣代缴。?????第十六部分?基金的会计与审计?????基金的会计政策?????基金管理人为本基金的基金会计责任方;?????基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:????如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;?????基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;?????会计制度执行国家有关会计制度;?????本基金独立建账、独立核算;?????基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规????定编制基金会计报表;?????基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。?????基金的审计?????基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师????事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。?????会计师事务所更换经????办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。?????基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2????日内在指定媒介公告。?????第十七部分?基金的信息披露?????本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及????其他有关规定。?????信息披露义务人?????本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有????人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。?????本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的????规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。?????本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指????定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管????理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按????照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。?????本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:?????虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;?????对证券投资业绩进行预测;?????违规承诺收益或者承担损失;?????诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;?????登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;?????中国证监会禁止的其他行为。?????本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保????证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。?????本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。?????公开披露的基金信息?????公开披露的基金信息包括:?????(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要?????《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召????开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。?????基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和????赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合????同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招????募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一????次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。?????基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权????利、义务关系的法律文件。?????基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。????《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,????更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他????信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资????料概要。?????基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、????《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议????登载在网站上。?????(二)基金份额发售公告?????基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日????登载于指定媒介上。?????(三)《基金合同》生效公告?????基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。?????(四)基金净值信息?????本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在????指定网站披露一次A类基金份额每万份基金已实现收益、B类基金份额每百份基金已实现收益和7日????年化收益率;?????(1)A类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:?????日每万份基金已实现收益=当日基金份额的已实现收益/当日基金份额总额×10000?????7日年化收益率的计算方法:?????7日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的年收益率。计算????公式为:?????其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。?????(2)B类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:?????日每百份基金已实现收益=当日基金份额的已实现收益/当日基金份额总额×100?????其中,当日该类基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。?????7日年化收益率的计算方法:?????7日年化收益率以最近七个自然日的每百份基金已实现收益按每日复利折算出的年收益率。计算????公式为:?????其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每百份基金已实现收益。?????每万份基金已实现收益和每百份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化????收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。如果基金成立不足七日,按类似规则计算。?????在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定????网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益????率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份或每百份基金已实????现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份或每百份基金已实现????收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其????规定。?????基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一????日的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。?????(五)基金开始申购、赎回公告?????基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒介上公告。?????(六)基金份额上市交易公告书?????B类基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前3个工作????日,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。?????(七)申购、赎回清单公告?????在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日公告当日的申购、赎回清????单。?????(八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告?????基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网????站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证????券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。?????基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定????网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。?????基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指????定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。?????《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报????告。?????基金管理人应当在中期报告和年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等,披露报????告期末基金前10名基金份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。?????报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的????权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的????类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。?????(九)临时报告?????本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和????指定网站上。?????前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事????件:?????基金份额持有人大会的召开及决定的事项;?????基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算;?????转换基金运作方式、基金合并;?????更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;?????基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托????基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;?????基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;?????基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;?????基金募集期延长或提前结束募集;?????基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;?????基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金????托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;?????1涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;?????1基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事????处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处????罚;?????1基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其????有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中????国证监会另有规定的除外;?????1管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变????更;?????1基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;?????1本基金开始办理申购、赎回;?????1本基金发生巨额赎回并延期办理;?????1本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;?????1本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;?????20、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;?????2基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其????他事项或中国证监会规定的其他事项。?????(十)澄清公告?????在《基金合同》期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产????生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后????应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。?????(十一)基金份额持有人大会决议?????基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。?????(十二)清算报告?????基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报????告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊????上。?????(十三)中国证监会规定的其他信息。?????基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基金投资资产支持证券的情况,并保证所披露信息????的真实性、准确性和完整性,不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。?????基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值????占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。?????基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资????产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。?????信息披露事务管理?????基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管????理信息披露事务。?????基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则????等法规的规定。?????基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编????制的基金资产净值、每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率、基金定期报告、更新的招募????说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管????理人进行书面或电子确认。?????基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托????管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准????确、完整、及时。?????基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露????信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同????媒介上披露同一信息的内容应当一致。?????基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息????的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息????披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披????露费用,该费用不得从基金财产中列支。?????为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工????作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。?????信息披露文件的存放与查阅?????依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于????公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。?????本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。?????第十八部分?风险揭示?????本基金的风险主要包括:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险????及其他风险等。?????系统性风险??????本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影????响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。??????政策风险??????政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台,引起债券价????格的波动,从而给投资带来的风险。??????经济周期风险??????经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响,????从而影响证券的价格而产生风险。??????利率风险??????金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券的价格和????收益率,影响着企业的融资成本,并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金投资于债券和股????票,其收益水平会受到利率变化的影响。?????购买力风险??????基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降,从????而使基金的实际投资收益下降。??????再投资风险??????市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升带来的价格风险互????为消长。在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的风险加大。当利率上升时,债券价格会下????降,但是利息的再投资收益会上升。??????非系统性风险??????非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括公司经营风险、信用风险等。??????公司经营风险??????公司的经营受多种因素影响。基金所投资债券对应的公司经营不善,能够用于分配的利润减少,????公司无法偿还债券利息的风险。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全????消除该种风险。?????信用风险??????债券发行人无法按时还本付息,而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表现在公司????债券中,公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息,则债券投资就会承受较大的亏损。广????义的信用风险不仅指企业的违约风险,还包括市场信用利差扩大及企业信用评级下降的风险。??????管理风险??????在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有????和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,基金的收益水平与基金管理人????的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收????益水平。??????流动性风险??????基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投资人大额赎????回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起损失的可能性。为????应付投资人的赎回,基金资产需保持一定的流动性,从而在收益性方面可能会有些损失,影响基金投????资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产????生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金单位净值。?????拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估?????本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存????款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业????债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场????工具。以上各类货币市场工具本身具有高流动性、低风险的特点,与本基金的目标收益特征相符。在????基金日常运作中,基金管理人将密切关注各类资产及投资标的交易活跃程度和价格的连续性等情况,????控制基金投资各类资产及投资标的集中度,定期和不定期的进行评估和动态调整,以满足基金运作过????程中的流动性要求。?????实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响?????开放式基金要随时应对投资人的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时对????基金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产????变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险。?????基金管理人经与基金托管人协商,将根据法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险????管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包????括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取强制赎回费、暂停????基金估值及中国证监会认定的其他措施。基金管理人实施前述备用流动性风险管理工具时,投资者可????能面临无法及时赎回、无法全部赎回、或赎回成本相对较高的风险。?????巨额赎回情形下的流动性风险管理措施?????当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期????赎回,详见招募说明书第九部分。?????本基金特定风险??????货币市场风险?????本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货????币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进????行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。?????净值下跌的风险?????本基金采用摊余成本法进行基金资产估值,A类基金份额净值始终为00,B类基金份额净值始????终为100.00元。但是,当基金资产所投资债券出现违约时,可能导致赎回开放日基金份额净值无法保????证为00或100.00元,从而产生风险。?????申购赎回风险?????(1)本基金基金管理人可在每个开放日对本基金的累计申购/赎回或对单一账户的累计申购/赎回????设定上限。如果投资人的申购或赎回申请接受后将使当日申购或赎回相关控制指标超过上限,则投资????人的申购或赎回申请可能确认失败。?????(2)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金可能暂停申购,投资人可能面????临无法申购本基金的风险。?????(3)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金可能暂停赎回,投资人可能面????临无法赎回本基金的风险。?????(4)如若基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,可能影响投资人的申购赎回申请,????损害投资人利益。?????(5)基金管理人可能调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申????购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。?????场内基金份额二级市场交易价格折溢价的风险?????尽管本基金将通过有效的套利机制使场内基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围????内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在????价格折溢价的风险。?????交易费用及二级市场流动性影响基金收益的风险?????本基金在上海证券交易所上市交易,对于选择通过二级市场交易的投资人而言,其投资收益为买????卖价差收益,交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。?????(1)通过基金管理人指定的部分券商在二级市场交易基金份额的投资人将豁免征收交易佣金。通????过其他券商交易本基金基金份额的投资人将被收取交易佣金,交易佣金会减少投资人的买卖价差收????益。?????(2)在其他条件不变的情况下,本基金的二级市场流动性可能影响本基金二级市场的交易价格。????即在其他条件不变的情况下,当本基金二级市场流动性较差时,本基金可能出现折价交易或溢价交????易。特殊情况下,本基金也可能出现平价交易。当本基金出现折价交易时,卖出本基金份额持有人需????要承受折价卖出的损失;当本基金出现溢价交易时,买入本基金的投资人需要承受溢价买入的损失。????当买卖价差收益为负值时,期间投资人的投资收益为负。?????本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险?????本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规????律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理????人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方????法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资????人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。?????其他风险??????因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现故障产生的风险;??????战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;??????其他意外导致的风险。?????第十九部分?基金的终止与清算?????基金合同的变更?????变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应????召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人????和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。?????关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效之日起在指????定媒介公告。?????本基金合同的终止?????有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:?????基金份额持有人大会决定终止的;?????基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;?????基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低????于5000万元的;?????《基金合同》约定的其他情形;?????相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。?????基金财产的清算?????基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金????管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。?????基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相????关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的????工作人员。?????????基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。????基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。?????基金财产清算程序:?????(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;?????(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;?????(3)对基金财产进行估值和变现;?????(4)制作清算报告;?????(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;?????(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。?????(7)对基金财产进行分配;?????基金财产清算的期限为6个月。?????清算费用?????清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财????产清算小组优先从基金财产中支付。?????基金财产清算剩余资产的分配?????依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳????所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。?????基金财产清算的公告?????清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所????出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备????案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。?????基金财产清算账册及文件的保存?????基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。?????第二十部分?基金合同的内容摘要?????基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务??????(一)基金份额持有人的权利、义务?????根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:?????(1)分享基金财产收益;?????(2)参与分配清算后的剩余基金财产;?????(3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;?????(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;?????(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;?????(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;?????(7)监督基金管理人的投资运作;?????(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;?????(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。?????根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:?????(1)认真阅读并遵守《基金合同》;?????(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;?????(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;?????(4)交纳基金认购、申购款项或对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用;?????(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;?????(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;?????(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;?????(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;?????(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。??????(二)基金管理人的权利、义务?????根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:?????(1)依法募集资金;?????(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;?????(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;?????(4)销售基金份额;?????(5)按照规定召集基金份额持有人大会;?????(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》????及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;?????(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;?????(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;??????(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规????定的费用;??????(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;?????????(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;??????(12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通;??????(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行????为;?????????(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机????构;?????????(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易????过户的业务规则;?????(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。?????根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:?????(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申????购、赎回和登记事宜;?????(2)办理基金备案手续;?????(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;?????(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作????基金财产;?????(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产????和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;?????(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三????人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;?????(7)依法接受基金托管人的监督;?????(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》????等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,各类基金份额的每万份或者每百份基金已????实现收益和七日年化收益率;?????(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;?????(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;?????(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;?????(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及????其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;?????(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;?????(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;?????(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管????人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;?????(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;?????(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照????《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得????到有关资料的复印件;?????(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;?????(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;?????(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔????偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;?????(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金????合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;?????(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责????任;?????(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;?????(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承????担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后????30日内退还基金认????购人;?????(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;?????(26)建立并保存基金份额持有人名册;?????(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。?????(三)基金托管人的权利、义务?????根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:?????(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;?????(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;?????(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法????规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施????保护基金投资者的利益;?????(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。?????(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;?????(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;?????(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。?????根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:?????(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;?????(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业????务的专职人员,负责基金财产托管事宜;?????(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,????保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金????分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相????互独立;?????(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三????人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;?????(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;?????(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的????投资指令,及时办理清算、交割事宜;?????(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息????公开披露前予以保密,不得向他人泄露;?????(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额的每万份或者每百份基金已实现收益????和七日年化收益率;?????(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;?????(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重????要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的????行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;?????(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;?????(12)建立并保存基金份额持有人名册;?????(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;?????(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;?????(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金份????额持有人依法召集基金份额持有人大会;?????(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;?????(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;?????(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并????通知基金管理人;?????(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免????除;?????(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违????反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;?????(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;?????(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。?????基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则??????基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额????持有人出席会议并表决。由于A类基金份额的面值为1元,B类基金份额在基金合同生效日折算后的????面值为100元,因此在本部分中,在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额????持有人大会以及基金份额持有人大会提案和表决等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总????份额时,每100份A类基金份额等同于1份B类基金份额。基金份额持有人持有的同一类别内的每一????基金份额拥有平等的投票权。?????本基金暂不设置日常机构,日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。?????(一)召开事由?????当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:?????(1)终止《基金合同》;?????(2)更换基金管理人;?????(3)更换基金托管人;?????(4)转换基金运作方式;?????(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;?????(6)变更基金类别;?????(7)本基金与其他基金的合并;?????(8)变更基金投资目标、范围或策略;?????(9)变更基金份额持有人大会程序;?????(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;?????(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理????人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;?????(12)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外;?????(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;?????(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。?????以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:?????(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;?????(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;?????(3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式;?????(4)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况????下,增加、减少、调整基金份额类别设置;?????(5)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况????下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管????等业务规则;?????(6)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况????下,基金推出新业务或服务;?????(7)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;?????(8)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》????当事人权利义务关系发生重大变化;?????(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。?????(二)会议召集人及召集方式?????除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;?????基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;?????基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管????理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集????的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开????的,应当由基金托管人自行召集。?????代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有????人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召????集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具????书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份????额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之????日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决????定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。?????代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大????会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份????额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额????持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。?????基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。?????(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式?????召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人????大会通知应至少载明以下内容:?????(1)会议召开的时间、地点和会议形式;?????(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;?????(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;?????(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达????时间和地点;?????(5)会务常设联系人姓名及联系电话;?????(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;?????(7)召集人需要通知的其他事项。?????采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持????有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止????时间和收取方式。?????如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监????督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;????如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计????票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意????见的计票效力。?????(四)基金份额持有人出席会议的方式?????基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式????召开,会议的召开方式由会议召集人确定。?????现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时????基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列????席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:?????(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及????委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额????的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;?????(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于????本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基????金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会????召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基????金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份????额的三分之一(含三分之一)。?????通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前????送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。?????在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:?????(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公????告;?????(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指????定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为????基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基????金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;?????(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份????额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人????代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集????人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召????集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基????金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;?????(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理????人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证????及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注????册机构记录相符;?????在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权????其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场????方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的????程序进行。?????(五)议事内容与程序?????议事内容及提案权?????议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金????合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他????事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。?????基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人????大会召开前及时公告。?????基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。?????议事程序?????(1)现场开会?????在现场开会的方式下,由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,由大????会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的????代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如????果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代????理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有????人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持????有人大会作出的决议的效力。?????会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身????份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。?????(2)通讯开会?????在通讯开会的情况下,由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日????内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。?????(六)表决?????基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:?????一般决议,一????般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上????(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一????般决议的方式通过。?????特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上????(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合????同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。?????基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。?????采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定????的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有????效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人????所代表的基金份额总数。?????基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。?????(七)计票?????现场开会?????(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣????布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监????督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召????集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣????布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管????人不出席大会的,不影响计票的效力。?????(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。?????(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结????果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点????后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。?????(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的????效力。?????通讯开会?????在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若????由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以????公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结????果。?????(八)生效与公告?????基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。?????基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。?????基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,????在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。?????基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的????基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。?????(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是????直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告????后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。?????基金合同变更和终止的事由、程序?????(一)《基金合同》的变更?????变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应????召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人????和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。?????关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效之日起在指????定媒介公告。?????(二)《基金合同》的终止事由?????有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:?????基金份额持有人大会决定终止的;?????基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;?????基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低????于5000万元的;?????《基金合同》约定的其他情形;?????相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。?????(三)基金财产的清算?????基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金????管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。?????基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相????关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的????工作人员。?????基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。????基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。?????基金财产清算程序:?????(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;?????(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;?????(3)对基金财产进行估值和变现;?????(4)制作清算报告;?????(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;?????(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。?????(7)对基金财产进行分配;?????基金财产清算的期限为6个月。?????争议解决方式??????各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未????能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委????员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束????力,仲裁费用由败诉方承担。?????《基金合同》受中国法律管辖。?????基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式??????《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场????所查阅。?????第二十一部分?基金托管协议的内容摘要?????基金托管协议当事人??????(一)基金管理人?????名称:鹏华基金管理有限公司?????住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层?????法定代表人:何如?????成立时间:1998年12月22日?????批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会[1998]31号文?????注册资本:?5亿元?????组织形式:?有限责任公司?????经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务?????存续期间:持续经营?????电话:??0755-82021233?????传真:?0755-82021155?????联系人:吕奇志?????(二)基金托管人?????名称:中国工商银行股份有限公司?????住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)?????法定代表人:陈四清?????电话:(010)66105799?????传真:(010)66105798?????联系人:郭明?????成立时间:1984年1月1日?????组织形式:股份有限公司?????注册资本:人民币35,640,6271万元?????批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发????[1983]146号)?????存续期间:持续经营?????经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴????现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、????代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理????政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融????债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金????的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问????服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑????和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、????代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、????售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。?????基金托管人对基金管理人的业务监督和核查??????(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权?????基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象????进行监督。?????本基金将投资于以下金融工具:?????本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存????款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业????债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场????工具。?????未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目????标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投????资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。?????如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,????可以将其纳入投资范围。?????本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。?????基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督:?????(1)组合限制?????本基金的投资组合将遵循以下限制:?????1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;?????2)当本基金前10?名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平????均剩余期限不得超过60?天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票????据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于????30%;?????3)当本基金前10?名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平????均剩余期限不得超过90?天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票????据、政策性金融债券以及5?个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于????20%;?????4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;?????5)本基金持有同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证????券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;?????6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期????限,根据协议可提前支取的银行存款不受此限制;?????7)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金????资产净值的20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超????过基金资产净值的5%;?????8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债????券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;?????9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一????(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;???????10)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投资????的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA?级或相当于AAA?级;持有资产支持证券期间,????如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3?个月内予以全部卖出;?????11)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得????超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。金融工具包括债????券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中????国证监会认定的其他品种;?????12)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;?????13)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金????资产净值的比例合计不得低于10%;?????14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%。因证券市场????波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基金管理????人不得主动新增流动性受限资产的投资;?????15)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的????情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;?????16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,????可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;?????17)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;?????18)中国证监会规定的其他比例限制。?????除上述第10)、12)、14)、16)条外,因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致????使本基金投资不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内调整完毕,但中国证监会规定的????特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。???????基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。????期间,基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同????生效之日起开始。?????法律法规或监管部门调整上述限制,则本基金投资将按照调整后的规则执行。???????基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向基金托管人????发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。?????(2)本基金不得投资于以下金融工具:??????1)股票;?????2)可转换债券、可交换债券;??????3)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;??????4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;??????5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。?????债券与非金融企业债务融资工具的信用等级应主要参照最近一个会计年度的主体信用评级,如果????对发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,应采用孰低原则确定其评级。同时,基金管理人不应????完全机械地依赖于外部评级机构的评级结果,还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。?????法律法规或监管部门调整上述限制,则本基金投资将按照调整后的规则执行。?????(3)除投资资产配置外,基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。?????基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监????督:??????根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:?????(1)承销证券;?????(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;?????(3)从事承担无限责任的投资;?????(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;?????(5)向其基金管理人、基金托管人出资;?????法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则????本基金投资不再受相关限制。?????基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场????进行监督。?????(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行????监督。?????基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审????慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个????工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单????进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于2个????工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的????名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行????结算。?????如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金????管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,????发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。?????(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制??????基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手????所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易方式进行????交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成????基金资产损失的,基金托管人不承担责任。?????(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银????行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况调整核心????交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行????交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔????偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。?????基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。?????本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存????款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国????农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成????的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托????管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根????据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。?????基金托管人对基金投资流通受限证券的监督?????(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的????通知》等有关法律法规规定。?????(2)流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理????办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易????证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押????券等流通受限证券。?????(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准????的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理????人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受????限证券的投资额度和投资比例控制情况。?????基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基????金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方????认可的方式确认收到上述资料。?????(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信????息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金????拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值????的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前????两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。?????(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定,????对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为????上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防????范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险????评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金????财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。?????如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切????实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,????基金托管人应承担连带责任。?????(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基????金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣????传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。?????(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金????托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一????个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。?????在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金????托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求????基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。?????对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人发现该投????资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并????向中国证监会报告。?????对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人发????现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证????监会。?????基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改????正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督????报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。?????基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期????纠正。?????基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈????等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应????报告中国证监会。?????基金管理人对基金托管人的业务核查??????基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保????管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和七日年化????收益率、每万份或每百份基金已实现收益、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金????投资运作等行为。?????基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故????延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协????议及其他有关规定时,基????金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知????后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项????进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限????期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受????的损失。?????基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同????时通知基金托管人限期纠正。?????基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核????查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。?????基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖?????延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,????基金管理人应报告中国证监会。?????基金财产的保管??????(一)基金财产保管的原则?????基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。?????基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基????金的任何财产。?????基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。?????基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托????管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。?????对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人????确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知????基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的????损失,基金托管人对此不承担责任。?????(二)募集资金的验证?????募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的????商业银行开设的鹏华基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期????满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有????关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具????的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应????将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收????到资金当日出具确认文件。?????若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。?????(三)基金的银行账户的开立和管理?????基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户????的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户????进行。?????资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假????借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活????动。?????资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民????币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规????定。?????(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理?????基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公????司开设证券账户。?????基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基????金证券交易资金账户,用于证券清算。?????基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出????借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的????活动。?????(五)债券托管账户的开立和管理?????《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场????的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司????开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。?????基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议,正本由????基金托管人保管,基金管理人保存副本。?????(六)其他账户的开设和管理?????在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资????品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的????规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。?????(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管?????基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入????中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业????中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管????人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人????承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。?????(八)与基金财产有关的重大合同的保管?????由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保????管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有????两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署????后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放????于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。?????基金资产净值的计算和会计核算?????基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。每万份或百份基金已实现收益是按照相关法????规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基????金的收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益????率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。?????每个交易日计算基金资产净值、每万份基金已实现收益及7日年化收益率,并按规定公告。?????基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核????算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管????理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并????以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基????金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。?????根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算????的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关????各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果????对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估????值。?????基金份额持有人名册的登记与保管??????基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、????《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有????人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。?????基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人????和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形????式。登记机构的保管期限自基金账户销户之日起不得少于20年。?????基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、????《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额????持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每????年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合????同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。?????基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为20????年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保????密义务。?????若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定????各自承担相应的责任。?????争议解决方式??????相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决????的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北????京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。?????争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地????履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。?????本协议受中国法律管辖。?????托管协议的变更与终止?????托管协议的变更程序?????本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与????《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。?????基金托管协议终止的情形?????发生以下情况,本托管协议终止:?????(1)《基金合同》终止;?????(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;?????(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;?????(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。?????第二十二部分?对基金份额持有人的服务?????基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容,由基金管理人在正常情况????下向投资者提供,基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市场的变化,不断完????善并增加和修改服务项目。??????营销创新及网上交易服务??????为丰富投资者的交易方式和渠道,基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。??????在营销渠道创新方面,本基金管理人大力发展基金电子商务,已开通基金网上交易系统,投资者????可登陆本基金管理人的网站,更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已开????通的各项基金网上交易业务。同时,投资者可关注鹏华基金官方微信账号(微信号:penghuajijin),快????速实现净值查询功能,绑定个人账户之后,还可实现账户查询功能和交易功能。鹏华直销APP(即鹏????华A加钱包APP)及鹏华基金微信号目前也支持鹏华基金客户进行非直销基金资产的查询服务。基金????管理人将不断努力完善现有技术系统和销售渠道,为投资者提供更加多样化的交易方式和手段。??????信息定制服务??????投资者可以通过基金管理人网站、短信平台、呼叫中心(400-6788-533?;????0755-82353668)等渠道提交信息定制申请,在申请获基金管理人确认后,基金管理人将通过手机短????信、E-MAIL等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括:月度短信账单、鹏华早????讯、持有基金周末净值等;邮件定制的信息包括:鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根????据业务发展需要和实际情况,适时调整发送的定制信息内容。??????在线咨询服务??????投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信(微信号:penghuajijin)等网络通????讯工具进行业务咨询,基金管理人7*24小时提供智能机器人咨询服务,在工作时间内有专人在线提供????咨询服务。??????客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务??????呼叫中心(400-6788-530755-82353668)自动语音系统提供每周7×24小时基金账户余额、交????易情况、基金产品信息与服务等信息查询。??????呼叫中心人工坐席提供工作日8:30-21:00的坐席服务(重大法定节假日除外),投资者可以????通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。??????客户投诉受理服务??????投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工热线、书????信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。??????电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道,基金管理人设专人负责管理投诉电话????(0755-82353668)、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各销售机构受理后????反馈给本基金管理人跟进处理。?????第二十三部分?其他应披露事项?????本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办????法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并至少在一种指定媒介上公告。?????公告事项??法定披露方式??法定披露日期??????鹏华基金管理有限公司关于终止成都华羿恒信基金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办理转托管业务的提示性公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2020年12月23日??????鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金?《中国证券报》、基金管理人?2020年12月31日??????参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告??网站及中国证监会基金电子披露网站???????鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东莞农村商业银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年01月04日??????鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年01月04日??????鹏华添利交易型货币市场基金?更新的招募说明书??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年01月15日??????鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年01月16日??????鹏华添利交易型货币市场基金?2020年第4季度报告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年01月22日??????鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年01月28日??????鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年01月28日??????鹏华基金管理有限公司澄清公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年02月06日??????鹏华基金管理有限公司?关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年02月08日??????鹏华基金管理有限公司关于对旗下基金中基金资产管理计划通过直销渠道申购、赎回、转换旗下公募基金免除相关费用的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年03月09日??????鹏华基金管理有限公司关于直销渠道相关业务费率优惠活动的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年03月22日??????鹏华添利交易型货币市场基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新)??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年03月25日??????鹏华添利交易型货币市场基金(B类基金份额)基金产品资料概要(更新)??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年03月25日??????鹏华添利交易型货币市场基金2020年年度报告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披?2021年03月30日???????露网站???????鹏华基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年03月30日??????鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠海盈米基金销售有限公司基金转换业务申购补差费率优惠活动的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年03月30日??????鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年04月01日??????鹏华基金管理有限公司澄清公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年04月10日??????鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京展恒基金销售股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年04月19日??????鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年04月21日??????鹏华添利交易型货币市场基金2021年1季度报告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年04月21日??????关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购瑞华泰首次公开发行A股的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年04月23日??????关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购志特新材首次公开发行A股的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年04月23日??????鹏华基金管理有限公司澄清公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年04月26日??????鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与?珠海盈米基金销售有限公司相关费率优惠活动的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年05月14日??????鹏华添利交易型货币市场基金A类份额暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年05月18日??????鹏华基金管理有限公司澄清公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年06月04日??????鹏华添利交易型货币市场基金2021年2季度报告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年07月20日??????鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更?《中国证券报》、基金管理人?2021年07月24日??????公告??网站及中国证监会基金电子披露网站???????鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年07月24日??????鹏华添利交易型货币市场基金基金经理变更公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年07月29日??????鹏华添利交易型货币市场基金更新的招募说明书(2021年第1号)??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年08月03日??????鹏华添利交易型货币市场基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新)??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年08月03日??????鹏华添利交易型货币市场基金(B类基金份额)基金产品资料概要(更新)??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年08月03日??????鹏华添利交易型货币市场基金2021年中期报告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年08月30日??????鹏华基金管理有限公司关于基金经理休假期间暂停履行职责的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年09月10日??????鹏华添利交易型货币市场基金2021年第3季度报告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年10月26日??????鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年10月30日??????鹏华基金管理有限公司关于终止晋城银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年11月12日??????鹏华基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年11月26日??????鹏华基金管理有限公司?关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年12月04日??????鹏华基金管理有限公司关于暂停客服电话服务的公告??《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站??2021年12月11日??????上述披露事项的披露期间自2020年12月16日至2021年12月15日止。?????第二十四部分?招募说明书的存放及查阅方式?????本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所,投资人可在办????公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件,但应以招募????说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。?????基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。?????第二十五部分?备查文件?????备查文件包括:?????中国证监会注册的鹏华添利交易型货币市场基金募集的文件?????《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》?????《鹏华添利交易型货币市场基金托管协议》?????法律意见书?????基金管理人业务资格批件、营业执照?????基金托管人业务资格批件、营业执照?????备查文件的存放地点和投资人查阅方式:?????存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存????放在基金管理人处。?????查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。?????鹏华基金管理有限公司?????2022年08月
安特交易所
1、DeFi基础设施公司Qredo孵化的新型混合加密货币交易所Ankex今天推出,计划将于明年上线,潜在客服的候补名单今日开始开放。 据悉,Ankex交易员将把他们的资产存放在Qredo的“金库”中。这些账户使用多方计算(MPC)来分割和分散客户的私钥到各个数据中心,这些中心由Qredo的Layer2网络Qredochain管理。Ankex承诺实时验证所有交易所参与者的储备证明,以及全面的清算证明报告。 此前报道,今年2月,数字资产管理平台Qredo以6亿美元估值完成8000万美元A轮融资,10T Holdings领投。(the block)
比特币期货对冲
1、币友们好,畅聊天下币事,囍结天下币友,我是币中,一个愿意陪你东山再起的朋友,每天为大家带来最新的行情信息,以及行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解隔夜市场中的最新动态,更好的把握行情。
2、今天我给大家整理了一篇大佬们才知道的合约交易对冲策略,小白们可以多多收藏。到底什么是对冲呢?在比特币交易市场,你可能会经常听到风险对冲这个专业术语,通常指的是在合约交易中,通过多空双向盈利来实现的一种回避风险的金融操作,一般只有少数的头部交易所才提供合约交易系统。而使用合约交易的目的是:无论行情是涨是跌都可以依靠做多或是做空来赚取收益,听起来很简单,但是其中的策略,一般只有身经百战的大佬们才能掌握,今天我就来整理一篇分享给大家,对合约有兴趣的朋友可以收藏一下。
3、在合约交易市场,稍微的一个波动就是几倍收益,同样的,也有很多币友不会控制仓位爆仓被强制平仓而一无所获,这是比特币合约交易的常态,有人赚,就有人亏,在开始做合约交易前,一定要有这个觉悟。最近一段时间,比特币上下波动比较大,总能看到有人赚了,也总是看到有人赔了。
4、看到这里币友们是不是很疑惑,今天我们不是要讲对冲策略吗?为什么我一开头就讲一些悲观的话呢?这是要让大家准确的对比特币合约交易有一个准确的定位,不要盲目的将它当作摇钱树,但如果你将合约灵活运用,不越线,它就可以成为你套期保值、对冲风险的有力工具。下面开始给大家盘点几种常见的合约交易对冲策略。
数字货币交易规则
1、初始货币换第二种,第二种货币换第三种,第三种货币换初始货币。例如,如果你持有ETH并试图套利ZRX:(1)用ETH购买ZRX,(2)为BTC出售ZRX,和(3)为ETH出售BTC。这个三角形arb将(a)ZRX-ETH交易转换为(a)ZRX-ETH+(b)ETH-BTC+(c)BTC-ZRX交易。通过引入一个看似不相关的变量(BTC),这一策略为价格错位创造了额外的可能性,因为三种货币对(a、b和c)是独立交易的。
比特币策略
1、这个词是在2013年首次提出的,当时比特币的价格正在下跌,用户错误地键入了“ hodling”而不是“ holding”,以表示他不会退出自己的头寸。从那以后,它演变成一种围绕长期维持比特币头寸的策略,希望它在长期内提高价格并回到2018年的峰值。
2、在这种情况下,您可以通过开仓做空比特币来对冲现有资产,这涉及以目前的市场价格出售资产,以期资产会下跌。如果市场价格确实下跌了,您便会以较低的价格买回,并从差价中获利。这意味着您原始比特币持有量的任何损失都将被您的空头比特币交易的利润所抵消。
3、交易者可以使用几种金融工具对冲其比特币敞口,但是绝大多数交易者选择用差价合约(CFD)进行对冲。作为衍生产品,没有义务拥有基础资产进行交易。所以,你会不会曾经有推销自己的比特币的地方很短的行业,不像传统的卖空,这将涉及借款比特币出售。
4、重要的是要记住,如果您决定使用卖空策略对冲比特币,则存在很大的风险。这主要是因为存在无限的下行风险–当您出售比特币时,市场对您的波动幅度以及由此可能造成的损失没有限制。因此,制定风险管理措施至关重要。
